PAGE 1
000 B000000 10/31/2017
000 C000000 0001494530
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
001 B000000 811-22442
001 C000000 6307658000
002 A000000 120 E. Liberty Drive, Suite 400
002 B000000 Wheaton
002 C000000 IL
002 D010000 60187
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-39950
008 D010001 Wheaton
008 D020001 IL
008 D030001 60187
008 A000002 MACKAY SHIELDS LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-5594
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10105
010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WILMINGTON
010 C020001 DE
010 C030001 19809
011 A000001 WELLS FARGO SECURITIES, LLC
011 B000001 8-22947
011 C010001 San Francisco
011 C020001 CA
011 C030001 94108
012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WILMINGTON
012 C020001 DE
012 C030001 19809
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
PAGE 2
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
013 B030001 60606
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 151
019 C000000 FIRSTDEFIN
021 000000 0
022 A000001 BANK OF AMERICA
022 B000001 13-4078651
022 C000001 47410
022 D000001 44024
022 A000002 CITIGROUP, INC.
022 B000002 52-1568099
022 C000002 18060
022 D000002 40976
022 A000003 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 B000003 06-1031656
022 C000003 29074
022 D000003 20040
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 17994
022 D000004 26245
022 A000005 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000005 13-2624428
022 C000005 22360
022 D000005 19923
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000006 13-2655998
022 C000006 20137
022 D000006 17707
022 A000007 WELLS FARGO
022 B000007 41-0449260
022 C000007 11717
022 D000007 18597
022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000008 13-5659485
022 C000008 10317
022 D000008 12952
022 A000009 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000009 13-2730828
022 C000009 12875
022 D000009 9208
022 A000010 Market Axess, Inc.
PAGE 3
022 B000010 52-223078
022 C000010 2729
022 D000010 14202
023 C000000 222413
023 D000000 276510
024 000000 Y
025 A000001 BANK OF AMERICA
025 B000001 13-4078651
025 C000001 E
025 D000001 5886
025 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000002 13-5108880
025 C000002 E
025 D000002 4386
025 A000003 CITIGROUP, INC.
025 B000003 52-1568099
025 C000003 E
025 D000003 2694
025 A000004 BARCLAYS CAPITAL, INC.
025 B000004 06-1031656
025 C000004 D
025 D000004 1379
025 A000005 WELLS FARGO
025 B000005 41-0449260
025 C000005 D
025 D000005 1366
025 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000006 36-3145972
025 C000006 D
025 D000006 422
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
PAGE 4
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
PAGE 5
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 2000
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
PAGE 6
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 112.1
062 Q000000 1.9
062 R000000 9.9
063 A000000 0
063 B000000 9.9
064 A000000 N
064 B000000 Y
065 000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
PAGE 7
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 Y
071 A000000 286798
071 B000000 408200
071 C000000 744083
071 D000000 39
072 A000000 12
072 B000000 46192
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 34
072 F000000 6066
072 G000000 327
072 H000000 0
072 I000000 25
072 J000000 82
072 K000000 0
072 L000000 112
072 M000000 18
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 4114
072 Q000000 0
072 R000000 58
072 S000000 201
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 304
072 X000000 11307
072 Y000000 0
072 Z000000 34919
072AA000000 7455
072BB000000 0
072CC010000 21272
072CC020000 0
072DD010000 36418
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 1.0700
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.3400
074 A000000 344
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 615168
074 E000000 46102
074 F000000 0
PAGE 8
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 15248
074 J000000 3176
074 K000000 0
074 L000000 9490
074 M000000 68
074 N000000 689596
074 O000000 6766
074 P000000 463
074 Q000000 28246
074 R010000 0
074 R020000 107450
074 R030000 0
074 R040000 624
074 S000000 0
074 T000000 546047
074 U010000 29947
074 U020000 0
074 V010000 18.23
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 5
074 Y000000 238943
075 A000000 0
075 B000000 606574
076 000000 16.91
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000 30000
081 A000000 Y
081 B000000 154
PAGE 9
082 A000000 Y
082 B000000 50
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 5298
086 B020000 93895
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 33738E109
087 A030000 FSD
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE DONALD P. SWADE
TITLE TREASURER